martedì 19 ottobre 2010

Spiegazione delle variabili tollerance della linea del cuore

Nel precedente post relativo ai valori di input dell'expert advisor ho sorvolato un pò troppo velocemente la descrizione delle variabili tollerance (tolleranza) che giocano un ruolo chiave nell'apertura delle posizioni.

Queste variabili sono la vera e propria parte discrezionale dell'ea e significano in poche parole: fino a quanto posso considerare valido il segnale di questo indicatore?

In pratica con il valore impostato ad 1 lo stocastico darà segnale long per valori dello stocastico che vanno da 60 a 61, short per valori che vanno da 60 a 59.

Ovviamente aumentando la tolleranza l'expert aprirà posizioni più frequentemente ma allo stesso tempo il segnale sarà meno "pulito".
Secondo le regole del trading system infatti il segnale deve essere dato quando tutti gli indicatori hanno appena superato la linea del cuore, sarebbe sbagliato affermare che lo stocastico al valore di 70 da un segnale long.

Il discorso fatto per lo stocastico si può applicare all' RSI (Relative Strength Index) ed al WPR (Williams Percent Range) e vale anche per l' ADX (Average Directional Index) anche se in questo caso non va applicato alla soglia della linea del coure (variabili heart) ma è relativo alla distanza assoluta tra ADX+  e ADX-.

L'utente morganizzo del forex forum mi ha già segnalato un'anomalia nel comportamento della tolleranza dell'ADX che devo verificare (comportamento anomalo tolleranza ADX). Probabilmente ho commesso un errore nel codice che dovrò sistemare.

Spero di essere stato chiaro su come le modifiche della tolleranza influenzino il comportamento dell'ea, in caso potete chiedere informazioni inserendo un commento in questo post del blog.

Ultima delucidazione su alcuni messaggi che vengono scritti nel "Diario di Metatrader":

2010.10.19 11:16:36 Linea_del_Cuore_01b EURUSD,H1: v_StochasticSignal: 1; v_WPRSignal: 1; v_RSISignal: 1; v_ADXSignal: 0


v_StochasticSignal 
v_WPRSignal
v_RSISignal


Quando queste variabili solo uguali ad 1 indicano un segnale long del relativo indicatore, se sono uguali a 2 indicano uno short mentre 0 indica di rimanere flat.


v_ADXSignal


Questa variabile può essere uguale a 0 o 3. 0 anche in questo caso significa "non aprire posizioni" mentre 3 significa che può essere aperta una posizione long o short.


La posizione viene aperta esclusivamente quando tutte le variabili sono d'accordo:


Linea_del_Cuore_01b EURUSD,H1: v_StochasticSignal: 1; v_WPRSignal: 1; v_RSISignal: 1; v_ADXSignal: 3 -> BUY



Linea_del_Cuore_01b EURUSD,H1: v_StochasticSignal: 2; v_WPRSignal: 2; v_RSISignal: 2; v_ADXSignal: 3 -> SELL

Tutte le altre combinazioni significano che c'è almeno un indicatore che non permette l'apertura della posizione.

Nel caso in cui l'expert advisor apra una posizione questi controlli non vengono più effettuati e viene stampato il messaggio:

Esiste già un ordine aperto dalla linea del cuore ea

Ci tengo a precisare che questo è solo il comportamento iniziale che verrà sicuramente modificato nel corso delle prossime release.



 

6 commenti:

Anonimo ha detto...

Grazie INFINITE Carlo. Tutto chiaro e preciso.Continuo a testare.

Oggi con tollerane impostate:

Stocastico 10
RSI 5
WPR 5
ADX 5

Aperte 2 posizioni:

1 LONG --> STOP LOSS -35 PIPS
1 SHORT --> STOP LIMIT +50 PIPS

Nessuna anomalia rilevata.

Adesso che mi è ben chiaro il discorso domani provo a testare meglio le tolleranze.

Solo una domanda, qual'è la condizione per lanciare l'ordine relativa all'ADX? Per l'ordine long ADX+>ADX- e viceversa per lo short o l'incrocio delle due curve? Da quel che mi dici sulla tolleranza..se questa riguarda il delta fra le due curve allora la condizione che si deve verificare è l'incrocio, giusto?Abbi pazienza ma questo non mi è chiaro

Anonimo ha detto...

Ciao Carlo,
qualcosa non va con le tolleranze. Stamane con queste tolleranze:

Stocastico 20
RSI 10
WPR 10
ADX 10

e questi valori

Stocastico 20 %K 84
RSI (14) 44,09
WPR -14
ADX 41 +DI 14 -DI 9

Mi ha aperto una posizione buy...possibile?!?

Forse sto sbagliando qualcosa io?

carlo10 ha detto...

ciao,

confermo la tua intuizione per l'ADX, se non hanno incrociato si va a vedere se la distanza tra i due valori è minore della tolleranza. Mi hanno già segnalato che per ora non funziona ma devo ancora rivedere il codice.

Con la configurazione che mi hai indicato nel secondo commento non avrebbe dovuto aprire nessuna posizione effettivamente, riesci anche a dirmi cosa ti aveva scritto nel diario di metatrader?

Altra domanda, i valori che mi hai riportato dei vari indicatori da dove li hai presi? Da quelli scritti in alto a sinistra nel grafico?

Anonimo ha detto...

Già non avrebbe dovuto ma la apre comunque. Non solo se la chiudo poi me ne riapre subito un'altra.
Niente di chè nel diario (valuta le condizioni come verificate..tutte a 1)..però non posso copia/incollare perchè ho chiuso e riaperto Meta per provare a ri-caricare l'ea.
L'ho ricaricato e stessa cosa, anche con tolleranze tutte a 1 mi ha aperto una posizione buy con questa condizione:

STOCATISCO (7,3,1) 96,54
W%R(7) - 4
RSI (14) 55,44
ADX (5) +DI 32 -DI 2

Questi sono i valori che leggo al momento dell'apertura della posizione in alto a sinistra nel grafico.

N.B.: I uso valori per lo stocastico e gli altri grafici DIVERSI da quelli inpostati da te ex: Stocastico 7,3 invece che 8,2 ecc..forse sarà quello?

Anonimo ha detto...

Sto osservando attentamente il diario e da quel che scrive in merito al valore attribuito ai diversi grafici sembra che per:
STOCATISCO, W%R, RSI e ADX consideri solo la pendenza della curva..cioè, se positiva =1 se negativa =2
a prescindere dal valore sul quale si trova la curva in quel momento momento, quindi se ho tutti e 4 positivi lui apre un ordine BUY se tutti e 4 negativi SELL.
Lo sto facendo girare in demo mode oltre che qui al lavoro anche a casa, stasera vedo se anche lì si comporta così...fammi sapere se,secondo te, può succedere una cosa del genere o se ho sballato qualcosa io..

carlo10 ha detto...

prima di effettuare altri test è meglio se aspetti la nuova versione dell'expert advisor, è ormai ufficiale che questa ha diversi errori (vedi ultimo post del blog) che rendono inutili i test.

Carlo

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